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不会说谎的交易员

时间:2019-03-10 04:12 来源:兰博彩票 点击:145

  贷款计划再次搁浅。

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  波特的客户中,负责一家美国公司中国业务的是一个台湾人,麻省理工学院毕业。“我看到他的主要工作就是搞一些数据,搞一些编程嘛。我想,我也是清华毕业的,写程序嘛,我也可以试试看。”他开始自学C 、MATLAB,只是进展比较缓慢。

  “你傻啊?让你不要说拿来做期货。你就说你是做生意的嘛,拿来投资。”朋友怒斥波特,重新介绍某银行的分行行长给他,要他千万不要再说自己是炒期货的。行长承诺,只要流程没问题,这钱肯定放。后来波特这位朋友接到行长电话,说银行调查时问波特抵押房子做什么。

  一个在波特的朋友间广为流传的段子,是他2015年办理房产抵押贷款。波特想贷款炒期货,银行不理他。朋友托关系找到银行的人,并叮嘱波特不要提自己贷款来做期货。

  2014年底,波特找到合伙人,开始团队作战。接下来的半年,股指期货流动性非常好,他们的获利很快突破八位数。他的合伙人在股灾前放弃年入百万的工作全职入伙。

  波特尝试过短线单边策略、统计套利等,“收益率不高,一年几十万,可以不上班了”。他说自己做中高频,但有朋友质疑,说他的条件在高频领域没有优势。

  大半年下来,波特感觉自己跟社会完全脱节,需要看医生。一位了解波特的朋友不无夸张地说:“他那段时间都快傻掉了,跟人交流完全不在一个节奏,要慢半拍。”

  波特本科念管理信息系统,研究生是管理科学。2005年毕业后,波特先后在花旗集团和德意志银行做结构化产品设计。这让他有机会切身体会国际投行的“高大上”。他在德意志银行时年薪已达70万人民币。而投行里“呼风唤雨”的交易员,几乎改变了波特的人生路径。

  “期货。”

  2015年7月8日,波特在盘中突然发现自己的交易系统报警,定睛一眼,浮亏近百万。他懵了。

  我第一次采访波特是在2015年6月下旬。那时他意气风发,在股指期货上以高频策略盈利不菲,刚下单订了一辆保时捷911。但他圈子内的朋友似乎以调侃他为乐,攒着一堆段子:他号称自己的交易三个月没有回撤;他说期货是没有风险的;他打牌永远搞不清楚规则……

  在这个小家庭,很多重要决定都需要波特来做。他坦言那段时间自己在心理和生存上都有压力。

  “基本上都是失败。我觉得我真不是做交易的命。”波特说。他甚至联想自己以往参加公司年会抽奖,跟朋友打牌,“靠运气赚钱的事情,永远都轮不到我”。

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  波特开始系统地学习编程,摸索交易。开始工作以来,波特心心念念要做交易。刚进入花旗集团不久,他就在外汇交易中把3万美元亏到不足300美元。当时他月薪只有7000多元人民币。他尝试过炒股,在期货公司时悄悄用亲戚的账户做过期货。

    文章来源:微信公众号交易门

     波特本科和研究生都毕业于清华大学。每逢比较重要的抉择时刻,他口头禅就是:“反正我也是清华毕业的。”他太太一直对他很有信心,因为“常识来看,能考进清华的都不会是傻子”。

  08年金融危机后波特在投行的工作被终结,德意志银行解散了他所在的团队。沉寂半年后,波特进入一家中外合资的期货公司,服务境外交易团队。期货公司的待遇跟投行有云壤之别,一年税前10万。让波特兴奋的是,他发现很多国外交易团队都挺能赚钱。他抱有一点幻想——没准可以了解一下国外团队的策略。

  波特去找朋友,如实相告。

  辞职后波特全身心扑在交易上。他说,一个交易策略的生命周期可能短至几个月,甚至几周。交易者需要不断修正已有交易策略,研究新的交易策略。“还有很多技术问题需要解决,这正符合我这种理科宅男。”

  “投哪方面啊?”

  一切都来得太快。

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  待银行的人问起贷款用途,波特脱口而出,“做期货”,还说做期货没有风险。中国人民银行自1995年就明确规定不得用贷款炒期货。这次贷款不了了之。

  新工作月薪超过两万。因为老板不在国内,波特半数时间都不在公司。这让他重新进入舒适的轨道。

  当时波特的儿子正上幼儿园中班。“我们家小孩是学霸型的,要学这个学那个。一年至少要五万块钱。”他太太说。他们先后给儿子报过钢琴、围棋、英语、机器人、数学、绘画班。波特的太太在上海一所大学任教,她反复强调自己收入很低。

  结果并不如愿。

  不过挣钱的事情不容易忘记。2013年春天在泰国度假,波特看到自己日内挣了3000元。“哇,很兴奋,要是每天都能挣这么多钱,那相当不错了。”波特说。他那时候本金少,也深知自己的程序速度不够快。

  “原来(亏钱)也就几千块钱,那天一看已经亏了几十上百万了,下不了手去砍。总觉得市场不可能这么疯狂,会回去的。”波特回忆说。他迟疑,不知所措,账户亏损很快达到200万元。等他忍痛砍掉仓位时,这个数字已经逼近300万。

  波特会C ,但编程能力算不上强,中间连续几个月出现行情断掉的问题。“他号称一个月没有回撤,但那时候他已经被每天9点半行情就会断掉的事情折腾了两三个月了。”一位朋友透露。我跟波特求证,他表示已经不记得这事。他说自己记忆力很差,经常记不得以前的事情。

  2011年6月,波特辞掉期货公司的工作。他形容外籍客户像参观动物园一样,参观完就走掉了。

  策略跑得好时,他们一天交易上万手股指期货,也有过十几分钟赚10万的经历。“我X,太爽了。”

  “交易员是最牛X的,电话想砸就砸,人想骂就骂,钱还赚得多。”波特说,“这种事情我肯定想去做啊。不是说我想去砸电话去骂人。人家牛X啊,关键是赚钱赚得多啊。”

  波特一个人待在家里研究策略,没有老板,没有客户,也不跟其他人打交道。他本来就比较沉默,一亏钱就把自己关在工作间,谁也不理。他太太说他,“石头一样”。

  我向波特求证这个八卦。他有点窘,笑着承认确有其事。“人家问我做什么的,我是有一说一的,我这人不会撒谎。”

  进入花旗集团没多久,波特开始私下做外汇交易,50倍杠杆。他觉得自己身处国际投行,有彭博终端、路透社的一手信息,清华毕业,脑子也比较聪明,“肯定比市场上大多数交易者都牛X”。

  作为一个投机客,波特几乎没有看到过希望之光。

  从期货公司出来,波特接到以前服务过的一个拉脱维亚客户的电话,让他帮着做策略研究。

  没等到保时捷911到手,波特的战场就消失了,交易被迫中断。他策略单一、资金成本高等问题日渐凸显。从银行贷款失败后,波特直接跟朋友借钱,每年20%的利息。

  两年后,拉脱维亚人开的公司倒掉。波特去一家券商短暂地待过几个月,不再适应朝九晚五的工作节奏。

  中金所没有对这件事情做过任何解释,随后不断推出限仓、调高保证金等调控措施。9月7日,投机户的股指期货持仓保证金提高至40%,平仓手续费提高至万分之二十三,单个品种单日开仓交易量不超过10手。股指期货流动性急剧下滑,市场的成交量降低到不足以前的1%。(可参考李奥的讲座《高频交易在怎么赚钱?》)

  只有波特知道自己发生的变化,包括财务状况、经验、自信心。他决定买一辆保时捷犒赏自己。波特很小就对妈妈说,以后不买房子没关系,但一定要买辆好车开。他大学后玩游戏基本上只玩赛车。近几年波特开始玩遥控赛车,还曾在业余比赛中获得过三等奖。

  事后波特才搞清楚情况。中金所在没有任何通知的情况下,关掉了他的开仓权限。他的程序里没有应对这种情况的设计,单子石沉大海,交易系统宕掉了。“当天早上我被关掉权限之前开仓累积了大量股指跨期套利仓位,而可能因为大量高频交易者被关闭交易权限,跨期价差出现惊人的扭曲,造成我巨额浮亏。”

遥控汽车入门级4000多元,顶配过万。厂商每年都会推出性能更好的新款。波特家里现在有十多辆遥控汽车。  遥控汽车入门级4000多元,顶配过万。厂商每年都会推出性能更好的新款。波特家里现在有十多辆遥控汽车。

  “投资。”波特说。

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  这半年赚到的钱足以让波特几年之内没有生存忧虑,但从团队发展和市场竞争的角度,他面临的挑战才刚刚开始。

波特的座驾。他经常穿一件有保时捷标志的深色外套在外面跑,自嘲那是顺丰快递的工作服。他辩称自己不爱买衣服,衣柜里没几件衣服穿得出去。  波特的座驾。他经常穿一件有保时捷标志的深色外套在外面跑,自嘲那是顺丰快递的工作服。他辩称自己不爱买衣服,衣柜里没几件衣服穿得出去。

  平日里,波特带着外籍客户到处晃荡。那份工作看起来自由自在,过起来希望渺然。两年时间,他只有三个客户落地交易。

  从2005年眼馋投行交易员的生活到自己做交易大把赚钱,波特这算得上十年一梦了。只是以前他看到交易员收入很高,而且很牛气。自己赚钱后,他还是那张娃娃脸,爱笑,寡言。大家还是一日既往地喜欢拿他开玩笑。

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